거래 평택시: 카오스 이론 거래 전략

혼돈 이론.

전문가 고문은 카오스 이론 - 혼돈스러운 가격 변동 - 에 기반합니다. 첫 번째 전략에서 로봇은 가격이 가장 활발한 순간을 식별하고 가격 방향에 따라 계류중인 주문을 표시합니다. 두 번째 전략에서는 보류중인 주문이 가격 이동에 배치됩니다. 마지막으로, 세 번째 전략을 사용할 때, 보류중인 주문이없는 시장을 따라 거래가 수행됩니다.

대부분의 경우, EA는 대기 모드이므로 빠른 결과를 기대하지는 않습니다. 그러나 몇 달이 걸릴 수도있는 긴 대기 시간은 단지 몇 시간의 활동적인 작업으로 정당화 될 수 있습니다. 그것이 바로 전략의 본질입니다. 로봇은 시장을 탐색하고 전략의 필수 부분 인 거래의 작은 시리즈를 잃는 데 많은 시간을 소비합니다. 좋은 가격 모멘텀을 얻 자마자, 보증금은 단 하나의 가격 폭등으로 여러 번 증가 할 수 있습니다.

헤즈 (잠금) 주문을 사용하도록 전략을 재구성 할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 액티브 상태가되는 즉시 로봇은 그리드가 아닌 가격 방향으로 보류중인 단일 주문을 배치 할 수 있습니다. 이 순서 다음에 더 큰 볼륨을 갖는 반대가옵니다. 첫 번째 주문이 수익성이있는 경우 두 번째 주문은 즉시 제거됩니다. 그러나 가격이 첫 번째 주문에서 벗어나면 두 번째 주문이 발생하여 총 이익이 발생합니다. 그런 다음 두 주문이 모두 닫힙니다.

두 번째 보류중인 주문이 트리거되면 가격이 반전 될 경우 반대쪽에서 세 번째 주문이 열립니다. 알고리즘은 전체 시리즈가 특정 수익률 또는 허용 손실로 폐쇄 될 때까지 반복됩니다. 입금액의 5 %는 기본적으로 단일 시리즈에 할당됩니다. 일반적으로 이러한 충동을 겪고있는 동안 가격은 예상 채널을 빠르게 넘어 섭니다. 따라서 이익의 확률은 상당히 높습니다.

매개 변수.

스프레드 - 최대 허용 스프레드. EA는 거리 - 첫 보류 주문 거리를 초과하여 거래하지 않습니다. PendingOrders - 동시에 배치 된 보류중인 주문 수입니다. 발산 - 주문 간 거리; 만료 - 보류중인 주문의 유효 기간. StopLossPercentage - 입금액의 퍼센트로 손실을 중지합니다. TakeProfitPercentage - 예금의 퍼센트로 이익을 얻으십시오; StopLossAll - 잠금 주문을 사용하여 중지 손실; MinimumStopLoss - 정지 손실까지의 최소 거리. MinimumTakeProfit - 취할 수있는 최소 거리. 단계 - 추세 힘을 측정하는 단계; Power - 1에서 10까지의 추세를 나타냅니다. 가치가 낮을수록 거래가 더 자주 열립니다. MM - 자동 화폐 관리; 위험 - 자동 화폐 관리를위한 예금의 퍼센트; 미끄럼 - 허용 미끄러짐; PercentageLock - 헤지 순서를 지정할 차트의 모든 열린 포지션의 총 볼륨 백분율. MinLock - 표시 블록에서 확인시 첫 번째 헤지 순서를 배치 할 수있는 최소 허용 주문 수. MaxLock - 표시 블록에서 확인하지 않고 첫 번째 헤지 순서를 배치 할 수있는 최대 주문 수. MaximumDistanceLock - 첫번째 헤징 순서를 설정하기 위해 첫 번째 미결 주문의 최대 편차 (포인트). CorridorLock - 헤징 명령을 배치 할 거리; MagicLock - 헤징 명령의 식별자 (차트에서 다른 미결 명령과 일치하지 않도록 충분히 복잡해야 함). CommentLock - 헤징 명령에 대한 의견; PercentageProfitLock - 차트의 모든 주문을 닫는 이익의 비율입니다. LotExponentLock - 헤징 명령의 배율. MaxTradesLock - 최대 헤지 오더 수입니다.

권장 사항.

즉시 주문 실행 - ECN (최소 스프레드, 수수료 및 미끄러짐 포함); 서버에 문제없이 연결 - VPS (네트워크 지연 최소화). 통화 쌍 - EURUSD; 차트 시간대 - H1.

역 테스팅에 대한 뛰어난 결과, 실제 계정에는 그리 좋지 않습니다. 나중에 업데이트됩니다.

매우 잠재력이있는 EA는 1 개월 만에 자본금을 두 배로 올렸습니다.

카오스 거래가 쉬워졌습니다. 1.

기본 행동.

Dr. Hans Hannula, 박사, RSA, CTA.

많은 사람들에게 혼돈 이론은 시장과는 아무런 관련이없는 이국적인 방법론입니다. 실제로, 카오스 이론은 기본적으로 간단합니다. 자유롭게 거래되는 모든 시장에 적용 가능합니다. 이 연재 기사의 목적은 평균 거래자에 대한 혼돈 이론의 기본을 설명하는 것입니다.

시작하기 전에 거래와 투자를 구별하겠습니다. 투자자들은 가치를 물색합니다. 그들은 일반적으로 구매 및 보관 방법을 사용합니다. 그들은 주식과 같은 물건을 사들이고 장기간 그것을 가지고 있습니다. 거래는 타이밍이 모든 것이라는 접근 방식을 취합니다. 그들은 가격 행동에 순전히 기초하여 단기 이득을 사고 파는 것이다. 상인은 변동성을 물색하고 있습니다.

성공적인 상인이되기 위해서는 네 가지가 필요합니다. 첫째, 시장이 어떻게 행동하는지 이해해야합니다. 둘째, 상인은 거래가 인간의 감정에 특히 민감하기 때문에 자신이 어떻게 행동하는지 이해해야합니다. 셋째, 거래자에게는 완벽한 징계가 필요합니다. 성공적인 거래에는 완벽하고 반복적 인 거래 규칙이 필요합니다. 한 번의 범법으로 인해 상인을 사업에서 제외시킬 수 있습니다. 마지막으로, 상인은 인내가 필요합니다. 무역을 배우는 것은 쉽지 않습니다. 그것은 지배하기까지 수 년이 걸릴 수도있는 매우 어려운 사업입니다.

혼란스러운 시장 행동.

그렇게 말하면서, 시장에서 혼돈의 주제로 나아가 자. 혼돈의 본질은 균형입니다. 하나 이상의 솔루션을 가진 시스템은 혼란 스럽습니다. 시장은 아마도 혼란 스럽습니다. 시장의 혼란스러운 행동을 테스트 할 수있는 수학적 테스트가 있습니다. 이러한 테스트는 혼돈 된 행동이 자유롭게 거래되는 모든 시장에 존재 함을 입증합니다.

카오스 시스템의 동작에서 균형의 중요성을 살펴 보겠습니다. 그림 1은 서로 접촉하는 림이있는 두 개의 그릇을 보여줍니다. 이 그릇의 가장자리는 날카로운면이 있다고 가정하십시오.

이 시스템에 떨어 뜨린 볼은 모션에 대한 두 가지 가능한 솔루션을 가지고 있습니다. A에서 그릇 하나에 떨어 뜨린 공은 B에서 바닥에 내려 앉을 때까지 그릇 주위를 굴러 갈 것입니다. 아래 지점은 시스템에서 휴식 지점입니다. 혼돈 이론에서이 점을 "이상한 끌어 당김 자"라고 부릅니다. 그것은 그것으로 공을 끈다.

이제 C의 림에서 조심스럽게 균형 잡힌 공을 상상해보십시오. 이 점은 "이상한 반항자"입니다. 볼이 완벽하게 균형을 이룬다하더라도 C에 머무르는 것은 사실상 불가능합니다. 약간의 교란은 공을 그릇 하나 또는 그릇 2로 기울일 것입니다. 그것이 2 번 그릇에 떨어지면 결국 D 지점에서 그릇의 바닥에 휴식 지점이 생깁니다. 그래서이 시스템에는 2 개의 이상한 끌개와 1 개의 이상한 repellor가 있습니다. 각 그릇은 행동의 "영역"을 나타냅니다.

혼돈 시스템은 행동 영역 사이의 균형점을 나타낸다. 림에서 균형을 이룬 공은 믿을 수 없을만큼 안정적인 위치에있었습니다. 움직임이없는 것 같았다. 관찰자는 볼이 그 위치에 머무를 것이라고 추정했을 것입니다. 그러나 한 번 또는 다른 방법으로 약간 방해를 받으면 공은이 균형점에서 빨리 벗어날 것입니다. 빠른 움직임은 혼란스러운 움직임입니다.

시장은이 혼란스러운 행동을 보입니다. 시장에는 항상 두 가지 해결책이 있습니다. 구매자는 가격을 높이는 힘을 나타냅니다. 판매자는 가격을 낮추는 힘을 나타냅니다. 구매자와 판매자가 균형을 이루면 가격이 혼잡 지역이됩니다. 혼잡 지역이 끝나면 구매자 또는 판매자에게 유리하게 바뀌 었습니다. 그 시점에서 혼란스러운 움직임이 발생합니다. 그것은 혼란 거래자들이 물색하는 움직임입니다.

혼돈 된 시장의 통계적 행동.

많은 사람들은 시장이 무작위라고 가정합니다. 이것은 혼돈에 대한 가격 이력을 테스트함으로써 입증 될 수있을뿐만 아니라, 가격 행동의 통계를 조사함으로써 입증 될 수 있습니다. 그림 2는 S & P 500의 일일 평균 가격 분포를 보여줍니다. 정규 통계 분포는 점선으로 표시된 "종 곡선"의 모양을 가정합니다. 실제 가격 분포는이 곡선에 맞지 않습니다. 0에 가까운 커브의 피크는 정상 통계에 의한 예측치보다 훨씬 높습니다. 피크는 한쪽으로 기울어 져 있습니다. 곡선의 왼쪽은 정규 분포 아래로 떨어지고 오른쪽은 대부분 위에 있습니다. 세 번째 차이점은 커브의 왼쪽 끝과 오른쪽 끝의 꼬리가 정규 분포 곡선을 넓은 여백을 초과한다는 것입니다. 이 넓은 꼬리는 시장에서의 혼란의 결과입니다.

IBM 수학자 인 Benoit Mandelbrot은 혼란 시스템이 그림 2의 곡선과 같은 분포 곡선을 표시한다는 것을 보여주었습니다. 이러한 분포 곡선은 일반적인 종형 곡선을 설명하는 통계로 설명되지 않습니다. 이러한 일반적으로 사용되는 통계를 가우시안 통계라고합니다. 오히려, 혼란스러운 체계는 파레 띠안 통계로 알려진 이국적인 형태의 통계를 사용해야합니다. 가우스 통계는 가격 곡선이 부드럽고 틈이 없다고 가정합니다. 거래자들은 시장의 가격 행동에 갭이 있음을 알고 있습니다. 만델 브로 (Manelbrot)은이 사실을 인식하고 모든 혼란 상태의 시스템에는 틈이 있으며 파레 티아 통계를 사용하여 설명해야한다고 설명했습니다.

시장에서의 양자 효과.

시장의 또 다른 행태는 명확한 양자 효과를 보여주는 것입니다. 양자 시스템은 많은 균형 상태를 가지고 있습니다. 원자의 구조에서 전자는 여러 다른 에너지 밴드에 존재할 수 있습니다. 이 밴드들 사이의 움직임은 빠르고 혼란 스럽습니다. 가격은 또한 에너지 국가간에 빠른 이동을합니다.

그림 3은 S & P 500의 플롯을 보여주는데, 이들 중 몇몇은 균형 상태로 표시되어있다. 이러한 균형 상태는 18 점의 배수로 나타납니다. 이 수준 주변에서는 가격이 정체되는 경향이 있습니다. 또한 그 레벨들 사이에서 전환이 종종 매우 갑작스러운 것을 주목하십시오. 이것은 시장이 혼란스러운 성격을 띠는 것을 보여주는 또 하나의 증거입니다. 상인은 이러한 잔액 상태에 대한 지식을 사용하여 잔액이 깨질 때까지 시장에서 벗어나 한 에너지 밴드에서 다음 에너지 밴드로 전환하는 동안 시장에 진입 할 수 있습니다.

이러한 전이를 밴드 갭 에너지 점프라고합니다. 마이크로 칩을 작동시키는 것은 트랜지스터 물리학에서 이러한 밴드 갭 에너지 점프입니다. 그것은 또한 혼돈의 상인에게 이익을 가져 오는 밴드 갭 에너지 점프입니다.

혼돈 된 시장의 행동을 판단하는 법을 배우십시오.

상인이 시장의 행동을 판단 할 수있는 것이 중요합니다. 상인은 균형 상태, 정상 동작 상태 및 혼란스러운 동작 상태를 인식 할 수 있어야합니다.

이것은 보이는 것만 큼 어렵지 않습니다. 이는 한 시장의 가격 곡선에 중첩 된 하나의 지수 이동 평균을 일관성있게 사용하여 수행 할 수 있습니다. 특정 시장에 대해 동일한 이동 평균을 일관되게 사용하는 것이 중요합니다. 이동 평균은 가격 이동의 요약 된 이력을 나타냅니다. 가격 체계를 측정 할 수있는 척도의 한쪽 끝인 참조 시스템을 제공합니다.

또한 상인이 항상 차트를 동일하게 스케일하는 것이 중요합니다. 불행히도, 모든 상용 소프트웨어가 차트의 스케일링을 완전히 제어 할 수있는 것은 아닙니다. 그러한 완전한 통제는 가격 행동에 대한 판단을 개발하는 데 절대적으로 필수적입니다. 잘 스케일 된 차트는 하루에 포인트 수를 수정하고 일정하게 유지합니다. 즉, 주어진 속도의 동작은 항상 동일하게 나타납니다. 그것은 혼돈의 상인에게 중요한이 운동의 비율입니다.

혼돈의 상인에게 관심을 갖는 움직임에는 세 가지 유형이 있습니다. 첫 번째 유형은 평평하거나 고르지 않은 시장입니다. 이것은 시장이 어디에도없고 위 또는 아래로 가고 있습니다. 두 번째 유형은 일반적으로 추세 이동입니다. 동의는 꾸준하고 질서 정연합니다. 세 번째 유형의 동작은 혼란스러운 분리 동작입니다.

합리적으로 규모가 조정 된 차트에서 이러한 이동은 이동 속도로 식별 할 수 있습니다. 이것은 이동 평균의 기울기를 관찰하면 쉽게 알 수 있습니다. 고르지 못한 평평한 시장은 15도 미만의 경사를 가질 것입니다. 인기 급상승 시장은 약 30 도의 경사를 가질 것입니다. 분리 된 움직임은 60도에 가까운 경사를 가질 것입니다.

그림 4는 S & P 500 선물의 일중 차트를 보여준다. 산업체. 가격은 1 분 종가로 표시됩니다. 36 분 이동 평균은 참조를 제공합니다.

일찍이, 시장은 추세를 보였고, 그 다음에 상승했습니다. 다음 그것은 3 시간 이상 동안 편평하게 갔다. 이러한 둔한시기는 많은 거래자들이 느슨한 관심을 갖게합니다. 혼돈 거래자들은 그러한 균형이 종종 혼돈의 전조임을 알고 있습니다. 늦게 시장은 약간의 포인트를 떨어 뜨렸다. 이로 인해 이동 평균의 기울기가 60도 이상으로 증가하여 혼란스럽고 분리 된 움직임을 나타냅니다. 동부 시간으로 15:30 (3:30) 늦게까지도, 상인은 12 포인트 득점을 위해 탈락 할 수있었습니다. 이러한 혼란스러운 휴식은 재미 있고 유익합니다.

일중 차트에서 거래자들은 36 분 이동 평균이 좋은 참고 자료가 될 것입니다. 시간당 $ 100의 배수의 가격 조정은 잘 작동합니다. 예를 들어 시간당 2 ~ 4 점의 규모가 S & P의 일중 차트에서 작동합니다. 일별 차트에서 대부분의 주식 및 상품에 대해 21 거래일 이동 평균 및 1 일 1 포인트 규모가 작동합니다. 이들은 시작점입니다. 좋은 스케일을 찾으려고 시도한 다음 그걸로 고정하십시오.

합리적인 스케일 차트에서 지수 이동 평균을 일관되게 사용하면 카오스 상인은 시장을 빠르게보고 고르지 못한 상태에서 균형을 이루는가, 적당한 속도로 추세가되는지 또는 분리 된 움직임에서 혼란 스러울지를 판단 할 수 있습니다. 경험을 통해 혼란 거래자는 분리 된 움직임으로의 전환을 인식하고 이동 방향으로 거래함으로써 거래 한 시간당 이익을 극대화 할 수 있습니다.

결론.

시장은 혼란 스럽다. 그들은 끊임없이 균형을 유지하고 혼잡 한 다음 다른 균형 수준으로 나눕니다. 카오스 이론은 이러한 행동을 잘 묘사합니다. 상인은 기준 이동 평균을 사용하여 시장 동향을 동향, 추세 또는 혼란으로 분류 할 수 있습니다.

혼돈 된 시장은 또한 도형으로 알려진 패턴을 형성합니다. 다음 기사에서는 가장 기본적인 형태의 시장 프랙탈 인 Chaos Clamshell에 대해 논의 할 것입니다.

혼돈 이론.

'카오스 이론'의 정의

정규 방정식으로부터 무작위 결과를 얻을 수 있다고 설명하는 수학적 개념. 이 이론의 주된 교훈은 겉보기에는 관련이없는 사건의 결과에 중대한 영향을 미치는 작은 사건의 근본적인 개념이다.

'혼돈 이론'을 깨기

카오스 이론은 날씨 패턴을 예측하는 것에서 주식 시장에 이르기까지 많은 다른 것들에 적용되었습니다. 간단히 말해서, 카오스 이론은 얼핏보기에 순서없이 나타나는 복잡한 시스템의 근본적인 순서를보고 이해하려는 시도입니다.

혼돈 이론과 현대 거래.

16 Pages 게시 됨 : 2016 년 4 월 17 일

폴 E. 코트렐.

작성 날짜 : 2016 년 4 월 10 일

이 논문에서 나는 카오스 이론이 무엇이며 어떻게 금융 시장을 거래하는 것과 관련되는지를 논의했다. 출현 및 경제 모델에 대한 논의도 검토됩니다. 이 논문은 나의 시장 철학의 기초를 마련했습니다.

키워드 : 무역, 금융, 경제, 카오스 이론.

JEL 분류 : A00, E5, E50, E37, E3, E30, E31, E32, E39, G00, G19.

Paul Cottrell (연락처 작성자)

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거래 평택시

Monday 5 March 2018

카오스 이론 거래 전략

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